Three Inside Up — бичаче харамі з підтвердженням у трьох свічках

Бичаче харамі саме по собі статистично — підкидання монети: 53% ефективності в тестах Bulkowski. Але досить додати одну свічку підтвердження — і ефективність зростає до 65%, рейтинг ефективності стрибає на 20. місце серед 103 формацій, і раптом з ледь помітного сигналу виходить схема, яку варто знати. Так працює three inside up. Але в даних є й несподіванка: найкращий виміряний рух після цієї «бичачої» формації — це… падіння на 7%. По порядку.

Як виглядає формація

Three inside up — трисвічкова формація бичачого розвороту: на практиці бичаче харамі плюс свічка підтвердження, саме так визначив її Morris, автор цієї схеми. Умови:

• Тренд перед формацією: низхідний. Без попереднього падіння немає чого розвертати — схема з трьох свічок у консолідації це не та формація.
• Свічка 1: велика низхідна (чорна). Пропозиція завершує рух униз з імпульсом.
• Свічка 2: мала висхідна (біла), тіло якої вміщується в тілі свічки 1. Це класичне харамі — внутрішня свічка. Верхи або низи обох тіл можуть збігатися, але не одне й інше одночасно.
• Свічка 3: біла, закривається вище закриття свічки 2. Це те підтвердження, якого харамі саме по собі не має.

Логіка формації: ринок падає, аж раптом пропозиція втрачає імпульс (мала внутрішня свічка — нерішучість), а наступного дня попит перехоплює ініціативу й завершує справу вищим закриттям. Три свічки розповідають повну історію розвороту: домінування пропозиції → вагання → перехоплення попитом.

На крипто формація не потребує жодної адаптації — умови гепа в ній немає, тож ринок 24/7 тут нічого не псує. Стеж лише за визначенням: мала свічка мусить бути справді внутрішньою (тіло в тілі), а третя мусить закритися вище. Три зелені свічки після падіння — замало.

Що кажуть цифри

Результати тестів Bulkowski (~4,7 млн денних свічок, акції США):

• Бичачий розворот: 65% випадків. Сам автор досліджень вважає це пристойним результатом — виразно вище випадкових 50%, хоч і далеко від певності. Для порівняння: бичаче харамі без підтвердження — 53%.
• Загальний рейтинг ефективності: 20/103. Висока позиція — рух після пробиття з цієї формації належить до кращих у каталозі.
• Частота: 31/103. Формація трапляється достатньо часто, щоб знайти її без лупи, — це реальний інструмент, а не цікавинка.
• Ціль за правилом вимірювання досягається найкраще в 60% випадків (бичачий ринок, пробиття вгору). Тобто в 4 випадках із 10 ціна не доходить навіть до висоти формації, відкладеної від пробиття.

А тепер обіцяна несподіванка. Найкращий середній 10-денний рух після цієї формації — −7,00% — падіння, зафіксоване в ведмежому ринку після пробиття вниз, із 9. рейтингом 10-денної ефективності. Іншими словами: найбільшу виміряну силу формація показувала тоді, коли як бичачий сигнал підвела — ціна закрилася під низом схеми в ведмежому ринку, що триває, і полетіла далі на південь. Це не скасовує бичачого характеру формації (65% розворотів залишається в силі), але каже щось важливе: зламаний three inside up у ведмежому ринку — повноцінний сигнал короткої сторони, а не лише «невдалий лонг».

Як завжди, чесне застереження: вимірювання стосується акцій США на денному таймфреймі. Крипто має інший режим волатильності, торгівлю 24/7 та іншу структуру учасників — переносимо логіку формації, а не її відсотки.

Як грати

Сценарій 1 — повернення до висхідного тренду (найкращий за вимірюванням). Bulkowski прямо вказує оптимальний контекст: домінантний висхідний тренд, у ньому низхідна корекція, а на її дні — three inside up. Пробиття вгору з формації означає тоді повернення до тренду, який уже існує, — ти не намагаєшся ловити дно ведмежого ринку, а застрибуєш у потяг, що вже їде. Вхід після закриття вище піку формації, стоп під її низом.

Сценарій 2 — класичний розворот після падіння. Формація на дні довшого руху вниз. Працює в 65% випадків, але вимагає терпіння з входом: підтвердженням є лише закриття вище піка всієї схеми, а не сам вигляд третьої білої свічки. Вимірювання підказує також, що схеми поблизу річного мінімуму справлялися найкраще — формація на локальній верхівці після довгого ралі — не той контекст.

Сценарій 3 — зламана формація як сигнал шорта. Якщо після three inside up ціна замість пробиття вгору закривається нижче низу формації — а ширший ринок у низхідному тренді — маєш схему, що у вимірюваннях давала найсильніші рухи (у середньому −7% за 10 днів). Психологічно важко (граєш проти «бичачої» формації), статистично обґрунтовано.

Як НЕ торгувати. Не входь на другій свічці — саме харамі — це 53%, тобто монета. Не входь також рефлекторно на закритті третьої свічки, не дивлячись на контекст: формація проти домінантного низхідного тренду — найслабша версія цієї схеми. І не розраховуй на поїздку без корекцій — ціль за правилом вимірювання досягається щонайбільше в 60% випадків, тож часткова фіксація прибутку має сенс.

Стоп-лос і ціль. Стоп під низом формації (низ свічки 1 або 2 — котрий нижче). Ціль: найближчий суттєвий опір або висота формації, відкладена від точки пробиття, з частковою фіксацією по дорозі. Якщо стоп виходить надто далеко відносно цілі, пропусти — математика сетапу важливіша за красу свічок.

Міф проти вимірювання

Міф: «Підтвердження — марнування часу: хто чекає, той втрачає вхід». Вимірювання: різниця між харамі (53%) і харамі з підтвердженням (65%) — це різниця між підкиданням монети та реальною перевагою. Платиш за неї гіршою ціною входу — і в цьому випадку воно того варте.

Міф: «Бичача формація = грай лише лонги». Вимірювання: найкращий середній 10-денний рух після three inside up — це падіння на 7% після пробиття вниз у ведмежому ринку. Зламана формація буває цінніша за ту, що спрацювала.

Міф: «Rank 20/103 гарантує великий прибуток від лонга». Вимірювання: рейтинг ефективності усереднює всі варіанти пробиттів в обох напрямках — а ціль, виміряна висотою формації, досягається найкраще в 60% випадків. Добра формація — це краща ймовірність, а не обіцянка.

Приклад сценарію на BTC

BTC у кількамісячному висхідному тренді на D1, але останні два тижні — корекція: серія червоних свічок, що спускається в район зони підтримки та середньої з 50 днів. На дні корекції з’являється велика червона свічка, за нею мала зелена повністю всередині її тіла, а третього дня зелена свічка закривається вище закриття другої. Підручниковий three inside up у найкращому можливому контексті: корекція в домінантному висхідному тренді.

План: чекаєш на закриття D1 вище піка формації (пік свічки 1). Вхід після цього закриття, стоп під низом схеми, перша ціль на локальному піку до корекції — там фіксуєш частину позиції, решту ведеш трейлінг-стопом. Якщо замість пробиття вгору отримаєш закриття під низом формації, лонга немає — а якщо ширший ринок сповз у низхідний тренд, маєш на столі сценарій короткої сторони з тих самих трьох свічок.

Швидкий чекліст:

• Перед формацією є виразний рух униз (найкраще: корекція у висхідному тренді)?
• Тіло свічки 2 вміщується повністю в тілі свічки 1?
• Свічка 3 закривається вище закриття свічки 2?
• Чекаєш на закриття вище піка формації, а не входиш «на третій свічці»?
• Стоп під низом формації дає прийнятне співвідношення прибутку до ризику?
• Маєш план на злам формації (закриття під низом), а не лише на успіх?

Three inside up — рідкісний випадок формації, у якій підручник і вимірювання кажуть приблизно те саме: підтвердження реально підвищує ефективність, а контекст домінантного тренду робить решту. Досить пам’ятати, що 65% — це не 100%, а найприбутковіша версія цієї схеми буває та, у якій формація ламається.

FAQ

Рафал — Krypto Bez Ściemy

Трейдер і творець Strefa Tradingu. Уже роками розбирає крипто на частини на YouTube — без брехні, без сигналів, з наголосом на структурі ринку й управлінні ризиком.

kryptobezsciemy.plInstagramYouTubeKlub ZeroKrypto na Lata