20 pipsów dziennie — scalping ICT na sesji azjatyckiej i nowojorskiej (bez ściemy o „codziennym zysku")

Zacznijmy od rozbrojenia nazwy, bo na niej żeruje pół tradingowego internetu — od kanałów sygnałowych po kursy „gwarantowanego dochodu": „20 pipsów dziennie" to nazwa modelu, a nie obietnica wyniku. Nie istnieje strategia, która płaci codziennie — ta też nie. Sam pomysłodawca zastrzega „prawie każdego dnia", a w praktyce oznacza to: bywają dni z dwiema okazjami, bywają tygodnie, w których model nie wygeneruje ani jednej. Liczba 20 opisuje geometrię pojedynczej transakcji — 20 pipsów stopa, 20 pipsów celu — a nie stan Twojego konta w piątek. Jeśli ktoś sprzedaje Ci ten model jako „pewne 400 pipsów miesięcznie", właśnie sprzedaje Ci ściemę. Po tym zastrzeżeniu możemy przejść do rzeczy, bo sam szkielet strategii jest porządny: to prosty, sesyjny scalping na zamiataniu krótkoterminowej płynności.

Czym jest model 20 pipsów dziennie

To scalpingowa strategia ICT o minimalnym nakładzie pracy, zbudowana wokół jednego, powtarzalnego zjawiska: rynek regularnie zamiata krótkoterminowe szczyty i dołki poprzedniej sesji, zanim ruszy dalej. Świeże, płytkie ekstrema z ostatnich godzin to najłatwiej dostępna płynność — stop-lossy day traderów — i algorytm sięga po nią na otwarciu kolejnych okien sesyjnych. Model łapie właśnie ten moment: sweep, odrzucenie, szybki ruch powrotny.

Strategia rozgrywa się w dwóch oknach (czas polski = NY + 6 godzin przez większość roku):

Dla tradera z Polski wybór jest oczywisty: okno azjatyckie wypada w środku nocy, więc w praktyce gra się okno nowojorskie 13:00–16:00 — wygodne popołudniowe godziny, pokrywające się z killzone nowojorską. Warunek dodatkowy dla NY: Londyn powinien mieć już za sobą ekspansję i ustanowiony szczyt lub dołek dnia — wtedy Nowy Jork statystycznie cofa się w zakres londyński, a sweep po drodze to Twój setup.

Na każde okno przypadają dwa lustrzane warianty (kupno po sweepie dołków, sprzedaż po sweepie szczytów), co daje łącznie cztery setupy — ale mechanika wszystkich czterech jest identyczna.

Skąd w ogóle bierze się przewaga tego modelu — jeśli jakaś jest? Z asymetrii informacji wokół świeżych ekstremów. Krótkoterminowy szczyt czy dołek sprzed kilku godzin to poziom, który widzi każdy uczestnik rynku, i za którym mechanicznie parkują się stop-lossy oraz zlecenia breakout traderów. Algorytm dostarczający cenę wykorzystuje te skupiska jako najtańsze miejsce do wypełnienia dużych zleceń: pcha kurs za poziom, konsumuje czekającą tam płynność i zawraca. Model 20 pipsów nie przewiduje kierunku dnia — łapie wyłącznie ten powtarzalny odruch powrotu po zebraniu stopów. Dlatego tak ważny jest krok z określeniem środowiska: w dniu silnej ekspansji sweep nie zawraca, tylko jedzie dalej, i żaden trigger z M1 tego nie uratuje.

Słowo o wielkości pozycji, bo geometria 1:1 jest bezlitosna dla przypadkowego money managementu: przy stopie 20 pipsów ryzykujesz stały procent kapitału — rozsądnie 0,5–1% na transakcję — i z tego wyliczasz wolumen, nie odwrotnie. Strategia z celem 1:1 musi mieć trafność wyraźnie powyżej 50%, żeby po kosztach wyjść na plus; każde poluzowanie stopa albo wymuszony trade tę granicę przesuwa przeciwko Tobie.

Jak zagrać 20 pipsów — krok po kroku

1. Odrób pracę domową: określ środowisko rynku. Konsolidacja, odwrócenie czy ekspansja na wyższym interwale? Jeśli obraz jest nieczytelny — dzień odpuszczasz w całości. To pierwszy i najczęściej ignorowany krok.
2. Ustaw wykres na czas nowojorski. Wszystkie okna modelu liczone są w NY; strefa broker-server albo lokalna psuje godziny.
3. Wybierz jedno okno. Azja (02:00–06:00 PL) albo Nowy Jork (13:00–16:00 PL). Jedno — nie oba tego samego dnia.
4. Oznacz krótkoterminową płynność na M5. Dla Azji: świeże szczyty i dołki z późnej sesji nowojorskiej. Dla NY: szczyty i dołki uformowane po otwarciu Nowego Jorku.
5. Czekaj na sweep. Cena musi faktycznie przebić oznaczone ekstremum i zebrać stopy — różnicę między zebraniem a przebiegiem płynności tłumaczymy w artykule Liquidity Sweep vs Liquidity Run. Bez sweepa nie ma transakcji.
6. Zejdź na M1 po trigger. Po sweepie czekasz na MSS w kierunku przeciwnym do zamiatania albo na wyraźne odrzucenie (silna świeca zamykająca z powrotem za poziomem).
7. Wejdź na zamknięciu świecy potwierdzającej lub na reteście. Long po sweepie dołków, short po sweepie szczytów.
8. Stop: 20 pipsów. Cel: 20 pipsów. Sztywna geometria 1:1. Po osiągnięciu celu księgujesz zysk z większości pozycji; ewentualną resztkę możesz prowadzić dalej z przesuniętym stopem — ale dopiero PO zabezpieczeniu podstawy.

Cała transakcja trwa zwykle od kilkunastu minut do godziny. To model dla kogoś, kto chce jednego czystego zagrania dziennie, nie siedzenia przed ekranem od rana — po dowiezieniu celu (albo po stwierdzeniu, że sweepa dziś nie będzie) platformę się zamyka, a nie „jeszcze tylko rzuca okiem".

Przykład: okno nowojorskie na EUR/USD

Wtorek. Londyn od rana zjechał w dół i około 11:30 polskiego czasu ustanowił dołek dnia — masz spełniony warunek wstępny: NY będzie prawdopodobnie korygował w górę, do zakresu londyńskiego. O 13:00 otwierasz M5 i obserwujesz pierwsze świece Nowego Jorku: do 13:40 formują się dwa płytkie, niemal równe dołki. Oznaczasz je — to Twoja płynność.

O 14:10 cena jednym pchnięciem schodzi pod oba dołki, wyciąga stopy i zatrzymuje się. Schodzisz na M1: w ciągu ośmiu minut rynek łamie ostatni lokalny szczyt struktury — MSS w górę. Wchodzisz long na reteście, stop 20 pipsów pod wejściem (i zarazem pod zamiecionym dołkiem), cel 20 pipsów wyżej, w stronę londyńskiego zakresu. Cel pada o 15:05. Koniec pracy na dziś — drugi setup w tym samym oknie to już proszenie się o oddanie zysku.

A teraz uczciwa druga strona medalu: w środę Londyn stoi w miejscu, NY nie ma czego korygować, dołki po otwarciu nie powstają — i model nie daje nic. To nie jest zepsuty dzień. To jest dzień, w którym strategia zarobiła tym, że nie straciła. Jeszcze gorszy wariant to czwartek z CPI o 14:30: świeca newsowa zamiata wszystko po obu stronach i żaden krótkoterminowy poziom nie znaczy nic. Dni z czerwonym odczytem makro w oknie nowojorskim wykreślasz z kalendarza modelu z góry — to część pracy domowej z kroku pierwszego, nie improwizacja o 14:25.

Najczęstsze błędy

• Traktowanie nazwy jak planu przychodów. Najgroźniejszy błąd nie jest techniczny: kto „musi" wyjąć z rynku 20 pipsów dziennie, ten w dzień bez setupu wymusza transakcję — i finansuje cudze 20 pipsów.
• Granie każdego dnia. Dni bez sweepa albo z nieczytelnym środowiskiem są częścią modelu. Statystyka strategii obejmuje dni odpuszczone; Twoja dyscyplina musi też.
• Wejście na samym sweepie, bez triggera z M1. Sweep wyznacza strefę, nie moment. Bez MSS albo odrzucenia na M1 kupujesz nóż w locie.
• Stop szerszy niż 20 pipsów. „Dam mu trochę oddechu" psuje geometrię 1:1, na której stoi cały rachunek modelu. Za szeroki stop = inny (gorszy) system.
• Niezaksięgowanie celu. Trzymanie całej pozycji „bo pójdzie dalej" zamienia scalp w loterię. Najpierw 20 pipsów do kieszeni, potem ewentualny runner.
• Granie obu okien tego samego dnia. Azja i NY to osobne setupy; drugie okno po stracie w pierwszym to prosta droga do revenge tradingu.
• Dosłowne pipsy na krypto. Na BTC/ETH „20 pipsów" nie znaczy nic — przelicz cel i stop na procent albo ATR z M5 i zachowaj proporcję 1:1. Mechanika sweepa i MSS pozostaje bez zmian.

Model 20 pipsów to dobre pierwsze podejście do scalpingu w stylu ICT: jedna sesja, jedna płynność, jeden trigger, sztywne ryzyko. Gdy opanujesz tę wersję, naturalnym kolejnym krokiem jest scalping ICT na OTE i killzones — większe cele przy asymetrii 1:2–1:3 — a potem pełny dzień tradera opisany w strategii intraday ICT. Zanim jednak dołożysz cokolwiek, przetestuj ten model na demo przez minimum miesiąc i policz własną statystykę: ile dni faktycznie dało setup. Ta liczba powie Ci o „20 pipsach dziennie" więcej niż każda nazwa.

FAQ

Rafał — Krypto Bez Ściemy

Trader i twórca Strefy Tradingu. Od lat rozkłada krypto na czynniki pierwsze na YouTube — bez ściemy, bez sygnałów, z naciskiem na strukturę rynku i zarządzanie ryzykiem.

kryptobezsciemy.plInstagramYouTubeKlub Zero