Venom Model — strategia 90-minutowego sweepa (model ICT 2025)

Venom to najmłodszy model w arsenale ICT — Michael Huddleston pokazał go w kwietniu 2025 roku i od tego czasu fraza „venom model" nie schodzi z tradingowego Twittera. Idea jest brutalnie prosta: rynek buduje 90-minutowy zakres przed otwarciem giełdy w USA, a zaraz po otwarciu „zatruwa" detalicznych traderów — wybija ekstremum tego zakresu, zbiera ich stopy i ostro zawraca. Kto rozumie tę sekwencję, nie jest ofiarą sweepa, tylko jego beneficjentem. W tym artykule rozbieramy Venom Model na czynniki pierwsze: skąd bierze się 90-minutowe okno, jak wygląda wersja bycza i niedźwiedzia, czym jest potwierdzenie FVG + BPR i jakich błędów unikać. Bez obietnic „50-80 ticków dziennie" — z realizmem, którego ten model wymaga.

Czym jest Venom Model

Venom Model to kompletna strategia intraday zbudowana na dwóch filarach ICT: czasie i płynności. Mechanika wygląda tak: choć amerykańska giełda oficjalnie otwiera się o 9:30 czasu nowojorskiego (15:30 w Polsce), handel elektroniczny na kontraktach futures trwa już od 8:00 NY (14:00 PL). Te 90 minut — od 8:00 do 9:30 NY — tworzy zdefiniowany zakres wczesnej akcji cenowej: initial range z wyraźnym szczytem i dołkiem.

Nad szczytem tego zakresu wiszą buy stopy (stop lossy shortów i zlecenia breakout traderów), pod dołkiem — sell stopy. To gotowe pule płynności. Gdy o 9:30 rusza regularna sesja i na rynek wchodzi realny wolumen, algorytm dostarczania ceny bardzo często kieruje się najpierw właśnie tam: wybija jedno z ekstremów zakresu, aktywuje zlecenia, zbiera płynność — i zawraca, wracając do ruchu zgodnego z dominującym kierunkiem dnia.

Nazwa nie jest przypadkowa. Ruch „zatruwa" pozycje otwarte na wybiciu: kupujący na przełamaniu szczytu lądują na szczycie sweepa, sprzedający na przełamaniu dołka — na jego dnie. ICT porównuje to do ataku mamby: szybkie, zwodnicze uderzenie i natychmiastowy odwrót.

Jeśli znasz Power of 3, rozpoznasz schemat od razu: 90-minutowe okno to akumulacja, sweep po otwarciu to manipulacja, a zwrot i ruch kierunkowy to dystrybucja. Venom to w praktyce AMD osadzone na sztywnym zegarze otwarcia NYSE.

Dwa warianty: byczy i niedźwiedzi

Byczy Venom. W dniu z byczym nastawieniem cena po otwarciu 9:30 NY zwykle nurkuje pod dołek 90-minutowego zakresu, zbiera sell-side liquidity i zawraca na północ. Zejście pod dołek zostawia po sobie Fair Value Gap, a gwałtowny powrót w górę drukuje drugi FVG — w przeciwnym kierunku. Dwie nakładające się luki o przeciwnych zwrotach tworzą Balanced Price Range — wizytówkę tego modelu.

Niedźwiedzi Venom. Lustrzane odbicie: w dniu spadkowym cena po otwarciu wybija szczyt zakresu, zbiera buy stopy uwięzionych kupujących i agresywnie zawraca na południe. Sekwencja FVG w górę + FVG w dół = BPR, potem przesunięcie struktury i kontynuacja spadków.

Który wariant grać, rozstrzyga daily bias ustalony przed sesją — nie zgadywanie w trakcie. Bias byczy = czekasz wyłącznie na sweep dołka. Bias niedźwiedzi = wyłącznie na sweep szczytu. Sweep w „złą" stronę to informacja, żeby stać z boku, nie zaproszenie do odwracania planu w locie.

Warunki krok po kroku

Pełna checklista rozegrania — na przykładzie wariantu byczego (niedźwiedzi gra się lustrzanie):

1. Bądź przy wykresie o 8:00 NY (14:00 PL). Okno trwa do 9:30 NY (15:30 PL).
2. Oznacz szczyt i dołek zakresu 8:00-9:30. To dwie referencyjne linie całego modelu.
3. Ustal bias. Dzień byczy — oczekujesz sweepa dołka. Dzień niedźwiedzi — sweepa szczytu.
4. Czekaj na otwarcie 9:30 NY. Żadnych pozycji przed otwarciem — to otwarcie jest katalizatorem.
5. Wypatruj sweepa płynności. Cena schodzi pod dołek zakresu (wariant byczy) i aktywuje sell stopy.
6. Sprawdź, czy zejście zostawiło FVG. Ruch zbierający płynność powinien być na tyle dynamiczny, żeby wydrukować lukę.
7. Czekaj na gwałtowny zwrot i BPR. Powrót w górę drukuje przeciwny FVG; nałożenie obu luk = Balanced Price Range.
8. Czekaj na MSS lub CISD. Potwierdzenie strukturalne na niskim interwale (M1-M5): Market Structure Shift albo CISD. Sam BPR bywa fałszywy — potwierdzenie strukturalne odsiewa większość wtop.
9. Wejdź na retracemencie do PD Array. Powrót ceny do FVG, order blocka lub breaker blocka z nogi zwrotnej.
10. Stop loss: kilkanaście ticków pod dnem sweepa. Nie na samym dnie — tam poluje się na stopy przy drugim teście. Bufor jest obowiązkowy.
11. Take profit: przeciwległe ekstremum 90-minutowego zakresu. To pierwszy cel. Rozszerzone cele: szczyt/dołek poprzedniego dnia, ekstrema tygodnia, równe szczyty/dołki.

Można wejść agresywniej — już na formacji BPR, z mniejszym stopem i lepszym risk-reward — ale BPR bez MSS/CISD zawodzi na tyle często, że dla większości traderów cierpliwsza wersja wychodzi na plus.

Przykład rozegrania

Kontrakt NQ (NASDAQ-100), dzień z byczym biasem na D1. Między 8:00 a 9:30 NY rynek buduje zakres o rozpiętości kilkudziesięciu punktów. O 9:31 pierwsza fala podaży zbija cenę kilkanaście ticków pod dołek zakresu — na M1 widać wyraźny impuls w dół, który zostawia FVG. Dwie minuty później drukuje się świeca popytowa o pełnym korpusie: cena wraca nad dołek zakresu, zostawiając za sobą byczy FVG dokładnie na wysokości wcześniejszej luki podażowej. Mamy BPR.

Na M1 cena łamie ostatni lokalny szczyt korekcyjny — MSS potwierdzony. Wejście na cofnięciu do strefy BPR, stop 15 ticków pod dnem sweepa, pierwszy cel na szczycie 90-minutowego zakresu. Cena dociera tam w niecałe pół godziny; resztka pozycji jedzie do szczytu poprzedniego dnia. Podręcznikowe rozegranie — i warto uczciwie dodać: nie każdy dzień tak wygląda. W dni bez czystego sweepa w pierwszych 30 minutach po otwarciu model po prostu nie występuje i jedyną poprawną zagrywką jest brak zagrywki.

Słowo o ryzyku, bo Venom bywa sprzedawany hasłem „50-80 ticków dziennie": tick na NQ to 5 dolarów na kontrakt, więc stop rzędu 15-20 ticków oznacza 75-100 dolarów ryzyka na pełnym kontrakcie — na micro (MNQ) dziesięć razy mniej. Zacznij od mikrokontraktów i ryzyka 0,5-1% na transakcję, prowadź statystykę osobno dla każdego z trzech okien i pamiętaj, że cudze liczby „ticków dziennie" do niczego nie zobowiązują: przewaga istnieje dopiero wtedy, gdy widzisz ją we własnym dzienniku, na własnych wejściach.

Okna alternatywne i rynki

Venom nie jest wyłącznie modelem nowojorskiego otwarcia. Fundamentem jest 90-minutowe okno, które ICT wskazuje w trzech slotach (czas NY / czas polski letni):

• 1:30-3:00 w nocy NY (7:30-9:00 rano PL) — okno okołolondyńskie, wygodne dla traderów z Europy,
• 8:00-9:30 NY (14:00-15:30 PL) — okno główne, z otwarciem NYSE jako katalizatorem,
• 12:00-13:30 NY (18:00-19:30 PL) — okno popołudniowe, wokół nowojorskiego lunchu.

Model został zaprojektowany pod amerykańskie kontrakty indeksowe: NQ (US100) — najczystsze dostarczenie ceny dzięki głębokości rynku, ES (US500) — najpłynniejszy punkt odniesienia, YM (US30) — wolniejszy, ale powtarzalny w dni z newsami. Przenoszenie Venoma żywcem na forex czy surowce daje niestabilne wyniki, bo tam otwarcie 9:30 nie jest realnym katalizatorem.

A krypto? BTC i ETH handlują 24/7, więc nie mają „otwarcia giełdy" — ale mają coś pokrewnego: wejście amerykańskiego wolumenu około 9:30 NY, od czasów ETF-ów spot wyraźnie widoczne w danych. Zakres 8:00-9:30 NY na BTC bywa respektowany podobnie jak na indeksach, tyle że bez gwarancji tej samej statystyki. Uczciwa rada: jeśli chcesz grać czystego Venoma — graj indeksy; jeśli przenosisz go na krypto, traktuj to jako własny eksperyment i najpierw sprawdź na historii oraz w dzienniku transakcji, czy na Twoim instrumencie sekwencja w ogóle występuje. Zakresy sesyjne i strefy FVG/OB na wykresie TradingView narysuje Ci automatycznie nasz wskaźnik SRL — odpada ręczne kreślenie prostokątów o 14:00.

Najczęstsze błędy

• Pozycja przed 9:30. Otwarcie giełdy jest katalizatorem modelu. Wejście przed otwarciem to front-running setupu, który jeszcze nie istnieje.
• Granie samego BPR. BPR to potwierdzenie wstępne i potrafi zawieść. MSS lub CISD na niskim interwale wycina większość fałszywych sygnałów — ten krok się nie negocjuje.
• Zły instrument. Model zaprojektowano pod futures na indeksy USA. Na parach walutowych i surowcach sekwencja jest nieregularna, bo brakuje katalizatora otwarcia.
• Stop na samym ekstremum sweepa. Drugi test potrafi sięgnąć głębiej niż pierwszy. Bufor kilkunastu ticków to część modelu, nie opcja.
• Zamykanie całości na BPR. Pierwszym pełnoprawnym celem jest przeciwległe ekstremum 90-minutowego zakresu. Ucinanie wcześniej zostawia większość ruchu na stole.
• Wymuszanie modelu w spokojny dzień. Brak czystego sweepa w pierwszych 30 minutach po otwarciu = dzień zakresowy. Siedzisz na rękach albo czekasz na okno 12:00-13:30 NY.
• Ignorowanie okien alternatywnych. Okna 1:30 i 12:00 NY też produkują setupy — ograniczając się do porannego, pomijasz dwie trzecie okazji. Dla polskiego tradera okno 7:30-9:00 rano czasu PL bywa najwygodniejsze logistycznie.

Venom Model to dobra ilustracja tego, czym naprawdę jest metodologia ICT: nie magiczny wskaźnik, tylko powtarzalna sekwencja czasu i płynności — zakres, sweep, zwrot, potwierdzenie, wejście. Zanim postawisz na nim pierwsze realne złotówki, przeczytaj o Power of 3 (szkielet AMD, na którym Venom stoi), Balanced Price Range (kluczowe potwierdzenie) i Market Structure Shift (bez niego nie ma wejścia). A potem — minimum kilkadziesiąt rozegrań na demo i w dzienniku, zanim rynek zobaczy Twoje pieniądze.

FAQ

Rafał — Krypto Bez Ściemy

Trader i twórca Strefy Tradingu. Od lat rozkłada krypto na czynniki pierwsze na YouTube — bez ściemy, bez sygnałów, z naciskiem na strukturę rynku i zarządzanie ryzykiem.

kryptobezsciemy.plInstagramYouTubeKlub Zero