Venom Model — стратегія 90-хвилинного sweep (модель ICT 2025)

Venom — наймолодша модель в арсеналі ICT: Майкл Гаддлстон показав її в квітні 2025 року, і відтоді фраза «venom model» не сходить зі трейдерського Твіттера. Ідея гранично проста: ринок будує 90-хвилинний діапазон перед відкриттям біржі в США, а одразу після відкриття «отруює» роздрібних трейдерів — пробиває екстремум цього діапазону, збирає їхні стопи й різко розвертається. Хто розуміє цю послідовність, той не жертва sweep, а його бенефіціар. У цій статті ми розбираємо Venom Model на складники: звідки береться 90-хвилинне вікно, як виглядає бичача й ведмежа версії, що таке підтвердження FVG + BPR і яких помилок уникати. Без обіцянок «50-80 тіків на день» — з реалізмом, якого вимагає ця модель.

Що таке Venom Model

Venom Model — це повна інтрадей-стратегія, збудована на двох стовпах ICT: часі та ліквідності. Механіка така: хоча американська біржа офіційно відкривається о 9:30 за нью-йоркським часом (15:30 у Польщі), електронна торгівля ф’ючерсними контрактами триває вже з 8:00 NY (14:00 PL). Ці 90 хвилин — від 8:00 до 9:30 NY — утворюють визначений діапазон ранньої цінової дії: initial range з чітким максимумом і мінімумом.

Над максимумом цього діапазону висять buy-стопи (стоп-лоси шортів і ордери breakout-трейдерів), під мінімумом — sell-стопи. Це готові пули ліквідності. Коли о 9:30 стартує регулярна сесія й на ринок заходить реальний обсяг торгів, алгоритм доставки ціни дуже часто спершу прямує саме туди: пробиває один з екстремумів діапазону, активує ордери, збирає ліквідність — і розвертається, повертаючись до руху за домінантним напрямком дня.

Назва невипадкова. Рух «отруює» позиції, відкриті на пробої: покупці на прориві максимуму опиняються на вершині sweep, продавці на прориві мінімуму — на його дні. ICT порівнює це з атакою мамби: швидкий, оманливий удар і негайний відступ.

Якщо ти знаєш Power of 3, одразу впізнаєш схему: 90-хвилинне вікно — це накопичення, sweep після відкриття — маніпуляція, а розворот і спрямований рух — розподіл. Venom на практиці — це AMD, прив’язаний до жорсткого часу відкриття NYSE.

Два варіанти: бичачий і ведмежий

Бичачий Venom. У день із бичачим настроєм ціна після відкриття 9:30 NY зазвичай пірнає під мінімум 90-хвилинного діапазону, збирає sell-side liquidity і розвертається на північ. Спуск під мінімум залишає по собі Fair Value Gap, а різке повернення вгору друкує другий FVG — у протилежному напрямку. Два накладені гепи з протилежними напрямками утворюють Balanced Price Range — візитівку цієї моделі.

Ведмежий Venom. Дзеркальне відображення: у день падіння ціна після відкриття пробиває максимум діапазону, збирає buy-стопи покупців, що потрапили в пастку, і агресивно розвертається на південь. Послідовність FVG угору + FVG униз = BPR, потім зсув структури й продовження падіння.

Який варіант грати, вирішує daily bias, визначений до сесії, а не вгадування по ходу. Бичачий bias = чекаєш виключно на sweep мінімуму. Ведмежий bias = виключно на sweep максимуму. Sweep у «хибний» бік — це інформація, що треба стояти осторонь, а не запрошення перевертати план на льоту.

Умови крок за кроком

Повний чекліст відпрацювання — на прикладі бичачого варіанту (ведмежий грається дзеркально):

1. Будь біля графіка о 8:00 NY (14:00 PL). Вікно триває до 9:30 NY (15:30 PL).
2. Познач максимум і мінімум діапазону 8:00–-9:30. Це дві опорні лінії всієї моделі.
3. Визнач bias. Бичачий день — очікуєш sweep мінімуму. Ведмежий день — sweep максимуму.
4. Чекай на відкриття о 9:30 NY. Жодних позицій до відкриття — саме відкриття є каталізатором.
5. Вичікуй sweep ліквідності. Ціна опускається під мінімум діапазону (бичачий варіант) і активує sell-стопи.
6. Перевір, чи спуск залишив FVG. Рух, що збирає ліквідність, має бути достатньо динамічним, щоб надрукувати геп.
7. Чекай на різкий розворот і BPR. Повернення вгору друкує протилежний FVG; накладення обох гепів = Balanced Price Range.
8. Чекай на MSS або CISD. Структурне підтвердження на нижчому таймфреймі (M1-M5): Market Structure Shift або CISD. Сам BPR буває хибним — структурне підтвердження відсіює більшість провалів.
9. Входь на ретрейсменті до PD Array. Повернення ціни до FVG, order block або breaker block із ноги розвороту.
10. Стоп-лос: кільканадцять тіків під дном sweep. Не на самому дні — там полюють на стопи під час другого тесту. Запас обов’язковий.
11. Тейк-профіт: протилежний екстремум 90-хвилинного діапазону. Це перша ціль. Розширені цілі: максимум/мінімум попереднього дня, екстремуми тижня, рівні максимуми/мінімуми.

Можна входити агресивніше — вже на формації BPR, з меншим стопом і кращим ризик/прибуток — але BPR без MSS/CISD підводить настільки часто, що для більшості трейдерів терплячіша версія виходить у плюс.

Приклад угоди

Контракт NQ (NASDAQ-100), день із бичачим bias на D1. Між 8:00 та 9:30 NY ринок будує діапазон розмахом у кілька десятків пунктів. О 9:31 перша хвиля пропозиції збиває ціну на кільканадцять тіків під мінімум діапазону — на M1 видно чіткий імпульс униз, що залишає FVG. Через дві хвилини друкується свічка попиту з повним тілом: ціна повертається над мінімум діапазону, залишаючи за собою бичачий FVG точно на рівні попереднього гепу пропозиції. Маємо BPR.

На M1 ціна ламає останній локальний корекційний максимум — MSS підтверджено. Вхід на відкаті до зони BPR, стоп на 15 тіків під дном sweep, перша ціль на максимумі 90-хвилинного діапазону. Ціна досягає її менш ніж за пів години; решта позиції йде до максимуму попереднього дня. Підручниковий приклад — і варто чесно додати: не кожен день виглядає так. У дні без чистого sweep у перші 30 хвилин після відкриття модель просто не виникає, і єдине правильне рішення — не входити в ринок.

Слово про ризик, бо Venom часто продають гаслом «50-80 тіків на день»: тік на NQ — це 5 USD на контракт, тож стоп порядку 15-20 тіків означає 75-100 USD ризику на повному контракті — на micro (MNQ) удесятеро менше. Почни з мікроконтрактів і ризику 0,5-1% на угоду, веди статистику окремо для кожного з трьох вікон і пам’ятай, що чужі числа «тіків на день» ні до чого не зобов’язують: перевага існує лише тоді, коли ти бачиш її у власному журналі, на власних входах.

Альтернативні вікна та ринки

Venom — це не лише модель нью-йоркського відкриття. Фундамент — 90-хвилинне вікно, яке ICT вказує в трьох слотах (час NY / польський літній час):

• 1:30–-3:00 уночі NY (7:30–-9:00 уранці PL) — вікно навколо лондонського відкриття, зручне для трейдерів з Європи,
• 8:00–-9:30 NY (14:00–-15:30 PL) — основне вікно, з відкриттям NYSE як каталізатором,
• 12:00–-13:30 NY (18:00–-19:30 PL) — післяобіднє вікно, навколо нью-йоркського ланчу.

Модель розроблена під американські індексні контракти: NQ (US100) — найчистіша доставка ціни завдяки глибині ринку, ES (US500) — найліквідніший орієнтир, YM (US30) — повільніший, але повторюваний у дні з новинами. Перенесення Venom «як є» на форекс чи сировину дає нестабільні результати, бо там відкриття 9:30 не є реальним каталізатором.

А крипта? BTC і ETH торгуються 24/7, тож «відкриття біржі» в них немає — але є дещо споріднене: вхід американського обсягу торгів близько 9:30 NY, від появи спотових ETF помітний у даних. Діапазон 8:00–-9:30 NY на BTC буває відпрацьований так само, як на індексах, тільки без гарантії тієї самої статистики. Чесна порада: якщо хочеш грати чистий Venom — грай індекси; якщо переносиш його на крипту, сприймай це як власний експеримент і спершу перевір на історії та в журналі угод, чи на твоєму інструменті ця послідовність взагалі трапляється. Якщо не хочеш малювати діапазони вручну, killzones, найсвіжіші гепи FVG та order block автоматично позначає ICT All In One, наш PRO-індикатор. Увага: його типове нью-йоркське вікно — 09:30–11:00 NY, тож перевір, чи воно збігається з вікнами цієї моделі.

Найчастіші помилки

• Позиція до 9:30. Відкриття біржі є каталізатором моделі. Вхід до відкриття — це front-running сетапу, якого ще не існує.
• Торгівля лише за BPR. BPR — попереднє підтвердження і може підвести. MSS або CISD на нижчому таймфреймі відсікає більшість хибних сигналів — цей крок не обговорюється.
• Хибний інструмент. Модель розроблено під ф’ючерси на індекси США. На валютних парах і сировині послідовність нерегулярна, бо бракує каталізатора відкриття.
• Стоп на самому екстремумі sweep. Другий тест може сягнути глибше за перший. Запас у кільканадцять тіків — частина моделі, а не опція.
• Закриття всього на BPR. Першою повноцінною ціллю є протилежний екстремум 90-хвилинного діапазону. Дострокове закриття залишає більшість руху на столі.
• Примушування моделі в спокійний день. Відсутність чистого sweep у перші 30 хвилин після відкриття = день у діапазоні. Сидиш на руках або чекаєш на вікно 12:00–-13:30 NY.
• Ігнорування альтернативних вікон. Вікна 1:30 та 12:00 NY теж дають сетапи — обмежуючись ранковим, ти пропускаєш дві третини нагод. Для польського трейдера вікно 7:30–-9:00 уранці за часом PL буває найзручнішим логістично.

Venom Model — гарна ілюстрація того, чим насправді є методологія ICT: не чарівний індикатор, а повторювана послідовність часу й ліквідності — діапазон, sweep, розворот, підтвердження, вхід. Перш ніж поставиш на ній перші реальні гроші, прочитай про Power of 3 (скелет AMD, на якому стоїть Venom), Balanced Price Range (ключове підтвердження) і Market Structure Shift (без нього немає входу). А потім — щонайменше кілька десятків відпрацювань на демо й у журналі, перш ніж ринок побачить твої гроші.

FAQ

Рафал — Krypto Bez Ściemy

Трейдер і творець Strefa Tradingu. Уже роками розбирає крипто на частини на YouTube — без брехні, без сигналів, з наголосом на структурі ринку й управлінні ризиком.

kryptobezsciemy.plInstagramYouTubeKlub ZeroKrypto na Lata