20 пунктів на день — скальпінг ICT на азійській та нью-йоркській сесіях (без брехні про «щоденний прибуток»)
Почнімо з розброєння назви, бо на ній паразитує половина трейдингового інтернету — від сигнальних каналів до курсів «гарантованого доходу»: «20 пунктів на день» — це назва моделі, а не обіцянка результату. Не існує стратегії, що платить щодня, — ця теж не така. Сам автор застерігає «майже щодня», а на практиці це означає: бувають дні з двома можливостями, бувають тижні, коли модель не згенерує жодної. Число 20 описує геометрію однієї угоди — 20 пунктів стопу, 20 пунктів цілі, — а не стан твого рахунку в пʼятницю. Якщо хтось продає тобі цю модель як «гарантовані 400 пунктів на місяць», він продає тобі брехню. Після цього застереження можна переходити до суті, бо сам кістяк стратегії пристойний: це простий сесійний скальпінг на зачищенні короткострокової ліквідності.
📑 У цій статті · частин: 5
Що таке модель 20 пунктів на день
Це скальпінгова стратегія ICT з мінімальними витратами зусиль, збудована навколо одного повторюваного явища: ринок регулярно зачищає короткострокові максимуми й мінімуми попередньої сесії, перш ніж рушити далі. Свіжі, неглибокі екстремуми останніх годин — це найлегше доступна ліквідність, стоп-лоси дей-трейдерів, — і алгоритм тягнеться по неї на відкритті наступних сесійних вікон. Модель ловить саме цей момент: sweep, відторгнення, швидкий зворотний рух.
Стратегія розгортається у двох вікнах (польський час = NY + 6 год. більшу частину року):
| Вікно | Час NY | Польський час | Що зачищається |
|---|---|---|---|
| Азійська сесія | 20:00–00:00 | 02:00–06:00 | короткострокові максимуми/мінімуми пізньої сесії NY |
| Нью-йоркська сесія | 07:00–10:00 | 13:00–16:00 | короткострокові максимуми/мінімуми після відкриття NY |
Для трейдера з Польщі вибір очевидний: азійське вікно припадає на середину ночі, тож на практиці грають нью-йоркське вікно 13:00–16:00 — зручні післяобідні години, що збігаються з нью-йоркською killzone. Додаткова умова для NY: Лондон уже має мати позаду експансію й встановлений максимум чи мінімум дня — тоді Нью-Йорк статистично відкочується в лондонський діапазон, а sweep по дорозі — це твій сетап.
На кожне вікно припадають два дзеркальні варіанти (купівля після sweep мінімумів, продаж після sweep максимумів), що дає разом чотири сетапи — але механіка всіх чотирьох однакова.
Звідки взагалі береться перевага цієї моделі — якщо вона є? З асиметрії інформації навколо свіжих екстремумів. Короткостроковий максимум чи мінімум кількагодинної давності — це рівень, який бачить кожен учасник ринку, і за ним механічно паркуються стоп-лоси та ордери breakout-трейдерів. Алгоритм доставлення ціни використовує ці скупчення як найдешевше місце для виконання великих ордерів: штовхає курс за рівень, поглинає ліквідність, що там чекає, і розвертається. Модель 20 пунктів не передбачає напрямку дня — вона ловить виключно цей повторюваний рефлекс повернення після збору стопів. Тому так важливий крок з визначенням середовища: у день сильної експансії sweep не розвертається, а їде далі, і жоден тригер з M1 цього не врятує.
Слово про розмір позиції, бо геометрія 1:1 безжальна до випадкового управління капіталом: при стопі 20 пунктів ти ризикуєш сталий відсоток капіталу — розумно 0,5–1% на угоду — і з цього розраховуєш обсяг, а не навпаки. Стратегія з ціллю 1:1 мусить мати точність виразно вище 50%, щоб після витрат вийти в плюс; кожне послаблення стопу чи вимушена угода зсувають цю межу проти тебе. Скільки саме зʼїдають витрати при частій торгівлі, рахуємо в статті про стратегію скальпінгу.
[Графік у підготовці: Графік M5 нью-йоркської сесії — після відкриття NY формуються короткострокові мінімуми, ціна зачищає їх одним рухом, на M1 зʼявляється MSS угору, вхід у лонг зі стопом 20 пунктів і ціллю 20 пунктів у бік лондонського діапазону]
Як грати 20 пунктів — крок за кроком
- Зроби домашнє завдання: визнач середовище ринку. Консолідація, розворот чи експансія на старшому таймфреймі? Якщо картина нечитабельна — день пропускаєш повністю. Це перший і найчастіше ігнорований крок.
- Встанови графік на нью-йоркський час. Усі вікна моделі рахуються за NY; часовий пояс сервера брокера чи локальний псує години.
- Обери одне вікно. Азія (02:00–06:00 PL) або Нью-Йорк (13:00–16:00 PL). Одне — не обидва в той самий день.
- Познач короткострокову ліквідність на M5. Для Азії: свіжі максимуми й мінімуми пізньої нью-йоркської сесії. Для NY: максимуми й мінімуми, сформовані після відкриття Нью-Йорка.
- Чекай на sweep. Ціна мусить фактично пробити позначений екстремум і зібрати стопи — різницю між збором і проходом ліквідності пояснюємо в статті Liquidity Sweep vs Liquidity Run. Без sweep угоди немає.
- Зійди на M1 по тригер. Після sweep чекаєш на MSS у напрямку, протилежному до зачищення, або на виразне відторгнення (сильна свічка, що закривається назад за рівнем).
- Входь на закритті підтверджувальної свічки або на ретесті. Лонг після sweep мінімумів, шорт після sweep максимумів.
- Стоп: 20 пунктів. Ціль: 20 пунктів. Жорстка геометрія 1:1. Після досягнення цілі фіксуєш прибуток із більшої частини позиції; можливий залишок можеш вести далі з перенесеним стопом — але лише ПІСЛЯ убезпечення бази.
Уся угода триває зазвичай від кільканадцяти хвилин до години. Це модель для того, хто хоче однієї чистої угоди на день, а не сидіти перед екраном з ранку, — після досягнення цілі (або після констатації, що сьогодні sweep не буде) платформу закривають, а не «ще лише зазирають».
Приклад: нью-йоркське вікно на EUR/USD
Вівторок. Лондон з ранку зʼїхав донизу й близько 11:30 за польським часом встановив мінімум дня — маєш виконану попередню умову: NY, імовірно, коригуватиметься вгору, до лондонського діапазону. О 13:00 відкриваєш M5 і стежиш за першими свічками Нью-Йорка: до 13:40 формуються два неглибокі, майже рівні мінімуми. Позначаєш їх — це твоя ліквідність.
О 14:10 ціна одним поштовхом опускається під обидва мінімуми, витягує стопи й зупиняється. Сходиш на M1: упродовж восьми хвилин ринок ламає останній локальний максимум структури — MSS угору. Входиш у лонг на ретесті, стоп 20 пунктів під входом (і водночас під зачищеним мінімумом), ціль 20 пунктів вище, у бік лондонського діапазону. Ціль падає о 15:05. Кінець роботи на сьогодні — другий сетап у тому самому вікні це вже напрошування на віддачу прибутку.
А тепер чесний зворотний бік медалі: у середу Лондон стоїть на місці, NY нема чого коригувати, мінімуми після відкриття не утворюються — і модель не дає нічого. Це не зіпсутий день. Це день, у який стратегія заробила тим, що не втратила. Ще гірший варіант — четвер із CPI о 14:30: новинна свічка зачищає все з обох боків, і жоден короткостроковий рівень нічого не означає. Дні з червоним макропоказником у нью-йоркському вікні викреслюєш із календаря моделі наперед — це частина домашнього завдання з першого кроку, а не імпровізація о 14:25.
Найчастіші помилки
- Трактування назви як плану доходу. Найнебезпечніша помилка не технічна: хто «мусить» вийняти з ринку 20 пунктів на день, той у день без сетапу вимушує угоду — і фінансує чужі 20 пунктів.
- Гра щодня. Дні без sweep чи з нечитабельним середовищем — частина моделі. Статистика стратегії охоплює пропущені дні; твоя дисципліна мусить теж.
- Вхід на самому sweep, без тригера з M1. Sweep визначає зону, а не момент. Без MSS чи відторгнення на M1 ти ловиш ніж у польоті.
- Стоп ширший за 20 пунктів. «Дам йому трохи простору» руйнує геометрію 1:1, на якій стоїть весь розрахунок моделі. Надто широкий стоп = інша (гірша) система.
- Нефіксація цілі. Утримання всієї позиції «бо піде далі» перетворює скальп на лотерею. Спершу 20 пунктів до кишені, потім, можливо, runner.
- Гра в обох вікнах того самого дня. Азія і NY — окремі сетапи; друге вікно після збитку в першому — пряма дорога до revenge tradingу.
- Буквальні пункти на крипті. На BTC/ETH «20 пунктів» нічого не означає — перерахуй ціль і стоп у відсотки або в ATR з M5 і збережи пропорцію 1:1. Що саме таке піпс на форексі, пояснює стаття що таке піпс (польською). Механіка sweep і MSS залишається без змін.
Модель 20 пунктів — добрий перший підхід до скальпінгу в стилі ICT: одна сесія, одна ліквідність, один тригер, жорсткий ризик. Коли опануєш цю версію, природний наступний крок — скальпінг ICT на OTE і killzones — більші цілі при асиметрії 2:1–3:1 — а потім повний день трейдера, описаний у внутрішньоденній стратегії ICT. Але перш ніж щось додавати, протестуй цю модель на демо щонайменше місяць і порахуй власну статистику: скільки днів справді дали сетап. Це число скаже тобі про «20 пунктів на день» більше, ніж будь-яка назва.
FAQ
Чи справді стратегія ICT 20 пунктів на день дає 20 пунктів щодня?
На яких інтервалах грається модель 20 пунктів?
Чи працює модель 20 пунктів на крипто?
Трейдер і творець Strefa Tradingu. Уже роками розбирає крипто на частини на YouTube — без брехні, без сигналів, з наголосом на структурі ринку й управлінні ризиком.
🎁 Забери безкоштовні індикатори Strefa
Залиш пошту — надішлемо тобі посилання на безкоштовні індикатори TradingView і конкретну порцію знань на старт. Жодного спаму, лише суть.
Дякуємо! Перевір пошту. Якщо листа немає, зазирни у вкладку «Промоакції» або в «Спам» і перенеси його до «Вхідних».