Стратегія RSI — перекупленість і перепроданість на практиці (+ система RSI-2 Коннорса)
RSI — імовірно, найпопулярніший осцилятор у світі — і водночас найчастіше використовуваний неправильно. Підручникова версія звучить знайомо: нижче 30 «перепроданість» — купуй, вище 70 «перекупленість» — продавай. Проблема в тому, що коли хтось нарешті прорахував це правило на великій вибірці, результат був нещадний: нуль переваги.
📑 У цій статті · частин: 5
Це не стаття проти RSI. Це стаття про різницю між підручником і вимірюванням — адже той самий індикатор, використаний інакше (система RSI-2 Ларрі Коннорса), в історичних тестах показував напрочуд солідні результати. Різниця не в індикаторі, а в правилах навколо нього.
У чому полягає RSI і класична стратегія 30/70
RSI (Relative Strength Index) вимірює темп і масштаб останніх змін ціни за шкалою 0–100. Стандартне налаштування — 14 періодів. Підручникове тлумачення:
- RSI > 70 — ринок «перекуплений»: рух угору вважається розтягнутим, очікується корекція,
- RSI < 30 — ринок «перепроданий»: просідання розтягнуте, очікується відскок.
Класична механічна стратегія: купуй, коли RSI(14) опуститься нижче 30; продавай/скорочуй, коли перетне 70. До цього додаються тонші застосування — насамперед дивергенції (ціна робить новий максимум, а RSI вже ні), які сигналізують про слабшання руху.
Інтуїція, що стоїть за 30/70, здорова: ринки перебільшують, а перебільшення видно в моментумі. Диявол ховається в параметрах — як зараз побачиш, «яке перебільшення», «на якому таймфреймі» та «в якому тренді» — це різниця між прибутковою та випадковою системою.
Що кажуть цифри — підручник проти вимірювання
Ось головний гачок цієї статті. Бектести, опубліковані QuantifiedStrategies, дозволяють порівняти обидві версії.
Класичний RSI(14) на денному таймфреймі: QuantifiedStrategies перевірив на S&P 500 від 1993 року всі комбінації порогів входу (45, 40, 35, 30, 25) та виходу (від 55 до 75). Найкращий варіант — купівля нижче 45, продаж при 75 — дав 30 угод за понад 30 років і 8,51% річних проти 10,1% для «купи й тримай», за такої самої максимальної просадки (55%). Класичне 30/70 показало себе ще слабше. Підручникове правило, яке повторюють у тисячах курсів, на історичних даних програвало простому утриманню індексу.
Система RSI-2 Коннорса (на ETF QQQ): те саме сімейство індикатора, інші правила — і інший світ:
| Метрика | RSI-2 Коннорса (QQQ) | Купи й тримай (QQQ) |
|---|---|---|
| Річний результат (CAGR) | 10,7% | — |
| Кількість угод | 321 | — |
| Точність | 71% | — |
| Profit factor | 2,1 | — |
| Час на ринку (експозиція) | 18% | 100% |
| Макс. просадка | −23% | −82% |
Найвимовніша — експозиція: система була на ринку заледве 18% часу, а її найглибша просадка була майже вчетверо мілкішою, ніж при простому утриманні QQQ. Вона заробляла лише тоді, коли статистика була на її боці, а решту часу сиділа в готівці.
Обов’язкові застереження, без яких ці цифри — клікбейт: джерела: QuantifiedStrategies, RSI 14 Debunked та Larry Connors RSI Strategy, станом на 09.2026. Тести стосуються американських індексів/ETF, а не криптовалют — перенесення на BTC/ETH потребує власного бектесту. І як завжди: історичні результати не гарантують майбутніх — опублікована й популярна стратегія з часом може втрачати перевагу.
Чому 30/70 підводить, а RSI-2 працював? Три структурні відмінності: фільтр тренду (RSI-2 купує лише вище SMA200 — торгує корекціями на бичачому ринку, не ловить падаючі ножі на ведмежому), глибша крайність (2-періодний RSI нижче 10 — це значно рідший і сильніший стан, ніж RSI(14) нижче 30) та швидкий вихід (прибуток фіксується після першого відскоку, а не після очікування «перекупленості»).
Як застосовувати крок за кроком — система RSI-2
Правила в класичній версії (таймфрейм D1):
- Фільтр тренду: ціна закриття вище SMA200. Нижче — жодних угод. (Альтернативний фільтр режиму: золотий хрест.)
- Сигнал входу: RSI(2) опускається нижче 10 (агресивніший варіант: нижче 5). Купуєш на закритті дня сигналу.
- Вихід: закриття позиції, коли ціна закриється вище SMA5 (варіант: RSI(2) > 70). Прибуток чи збиток — виходиш; це система швидких відскоків, а не позиційна.
- Ризик: розмір позиції із моделі % ризику (формула тут). Увага: в оригінальних тестах система працювала без класичного стоп-лосу — у стратегіях mean-reversion SL історично погіршував результати (деталі та пастки) — тому контролем ризику є малий розмір позиції та стоп за часом (наприклад, вихід через 5 днів без відскоку).
Числовий приклад на ETH (ілюстративний): рахунок 10 000 USD. ETH у висхідному тренді (ціна 2 600 > SMA200 на 2 300). Триденна корекція стягує ціну до 2 450, RSI(2) = 6. Купуєш на закритті за наперед визначену суму — за умови прийнятного збитку 1% рахунку (100 USD) і аварійного виходу за часом/катастрофічного ~4% під входом позиція = 100 / 98 = ~1 ETH. Через два дні ціна закривається на 2 570, вище SMA5 — закриваєш із прибутком ~120 USD. Якби відскок не прийшов за 5 сесій — виходиш без обговорень.
[Графік у підготовці: графік ETH D1 із SMA200 та SMA5, позначена корекція з RSI(2)<10, вхід на закритті та вихід після перетину SMA5]
Калібрування RSI(14) під режим ринку
Якщо ти все ж використовуєш класичний RSI(14), пороги треба підігнати під режим — сталі 30/70 розумно поводяться, власне, лише на боковому ринку:
| Режим ринку | Запропоновані пороги RSI | Чому |
|---|---|---|
| Консолідація / range | 70/30 | класика найкраще працює на боковому ринку |
| Сильний висхідний тренд | 80/40 | RSI рідко опускається до 30; корекції закінчуються біля 40–50 |
| Сильний низхідний тренд | 60/20 | «перекупленість» з’являється вже при 60; перепроданість буває глибокою |
До цього додається правило кількох таймфреймів: показник RSI на H1 інтерпретуй у контексті D1 — перекупленість на годинному за нейтрального денного — це зазвичай лише локальна задишка, а не сигнал розвороту тренду.
Варто також знати, де RSI має найкраще задокументовані застосування поза межами порогів. Дивергенції — розбіжність між новими екстремумами ціни та слабшаючим RSI — у цитованих тестах на ринку форекс досягали влучності порядку ~58%, чого за доброго RR може вистачати для переваги; наші власні дослідження патернів (pattern ablation на даних з крипторинку) також вказували ведмежу дивергенцію RSI як один із небагатьох статистично значущих сигналів на шорт. Це знову той самий урок: цінність індикатора залежить від того, яку саме його поведінку ти використовуєш, а не від самого факту, що він є на графіку.
Сигнали RSI також здобувають довіру в поєднанні з рівнями — підтримкою/опором, смугами Боллінджера чи структурою свічок: перепроданість RSI саме на сильній підтримці — це інша якість інформації, ніж перепроданість у порожнечі, посеред падіння без жодного рівня під ціною.
Коли НЕ працює і найчастіші пастки
- Сильний тренд — убивця порогів 30/70. На бичачому ринку BTC може тримати RSI вище 70 тижнями — шортити «перекупленість» на такому ринку означає систематично віддавати гроші. Дзеркально: на ведмежому ринку «перепроданий» альт може бути перепроданим ще на −60%.
- RSI-2 без фільтра тренду — це інша (гірша) стратегія. Купувати кожну крайність RSI(2), навіть під SMA200, означає ловити падаючі ножі на ведмежому ринку — саме там, де відскоки бувають найменш глибокими.
- Перенесення параметрів без тесту. Система, відкалібрована на QQQ, не є автоматично системою для BTC: інша волатильність, інші години торгів (24/7), інші витрати. Параметри тестуй на власних даних, найкраще з поділом на тренувальний і перевірочний період.
- Колупання в порогах постфактум. «На 30/70 не працює, то перевірю 25/75, 20/80…» — дорогою знайдеш комбінацію, яка чудово виглядає на історії й не працює наживо. Це overfitting — головний механізм виробництва розчарованих трейдерів.
- Ігнорування витрат за короткого горизонту. RSI-2 генерує швидкі, короткі угоди; на дорогій біржі комісії та спред можуть з’їсти значну частину історичної переваги.
- Плутання експозиції з бездіяльністю. 18% часу на ринку означає, що більшість днів система не робить нічого — і це її риса, а не вада. Трейдери псують стратегії такого типу, «домальовуючи» сигнали в періоди тиші, бо їм набридає чекати. Якщо тобі потрібна щоденна дія, це проблема темпераменту, якої жоден індикатор не розв’яже.
Наприкінці — режимний контекст: RSI-2 є стратегією повернення до середнього, а ринки різняться тим, наскільки сильно «повертаються». Американські індекси акцій історично належали до найбільш схильних до повернення до середнього у світі — і саме на них систему калібрували. BTC упродовж більшої частини своєї історії поводився радше за логікою моментуму (рухи, раз розпочаті, частіше продовжувалися, ніж розверталися), а це означає, що перевага, виміряна на QQQ, на крипторинку може просто не існувати або вимагати інших параметрів. Це не привід відкинути систему — це привід протестувати її на даних BTC/ETH, перш ніж ризикнеш першим доларом.
Мораль ширша за один індикатор: «усі так навчають» не є доказом, а вимірювання — є. Класичне 30/70 чудово звучить на курсі й не витримує перевірки даними; менш відомий RSI-2 на даних виглядав солідно, хоча вимагає дисципліни й перевірки. Перш ніж довірити гроші будь-якому правилу — з’ясуй, чи його хтось прорахував. А найкраще — прорахуй сам.
FAQ
Чи працює стратегія RSI 30/70?
У чому полягає стратегія RSI-2 Коннорса?
Які налаштування RSI найкращі на крипторинку?
Трейдер і творець Strefa Tradingu. Уже роками розбирає крипто на частини на YouTube — без брехні, без сигналів, з наголосом на структурі ринку й управлінні ризиком.
🎁 Забери безкоштовні індикатори Strefa
Залиш пошту — надішлемо тобі посилання на безкоштовні індикатори TradingView і конкретну порцію знань на старт. Жодного спаму, лише суть.
Дякуємо! Перевір пошту. Якщо листа немає, зазирни у вкладку «Промоакції» або в «Спам» і перенеси його до «Вхідних».